麦肯锡：如何让风险管理成为银行的竞争力（180页）

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在宏观经济下行与监管重拳治理的双重冲击下，中国银行业陷入了不良攀升、利润下滑和增长乏力的困境。“逾期超过90 天贷款全部计入不良”、限制非标业务等新规密集出台，使银行的传统增长模式备受挑战，巨大的逾期贷款包袱造成信贷资源难以释放。

麦肯锡夏季刊以“如何让风险管理成为银行的竞争力”为主题，就“风险管理转型的顶层设计”、“降存量”、“控新增”、“组合与资本优化”、“智能风控”、“构建全面风险文化”、“流动性与利率风险”、“合规与操作风险”、“防范市场风险”和“管控集团风险”等十大热点议题展开了深入分析和有益探讨。这些文章既指出了短期应如何有效遏制不良新增，也介绍了长期应如何健全风险管理体系和建设组织风险文化，让上至董事会下至一线客户经理一一参与进来。另外，我们还展望了人工智能、高级分析等新兴技术在智能风控应用领域的无限前景。

中国银行业已步入关键变革期，风险管理能力的强弱，将成为未来区分银行经营优劣的核心竞争力之一，并将直接决定银行估值的高低。因此，我们认为，银行应从两个方面入手应对挑战。

其一，主动适应宏观经济长期保持中低速增长和强监管成为主基调的大环境，打造专业化、精细化的全面风险管理体系，构建端到端风险管控能力和稳健的风险治理文化，综合运用数字化、智能化系统和工具，从而有效控制风险，化解不良。

其二，应积极发展新的业务增长点，包括小微、零售消费金融和信用卡等高收益信贷业务，交易银行、投行、资产管理和金融市场代客等低资本消耗业务，通过建立专业化的客户识别与评级能力，对抗互联网科技企业的跨界竞争，并借助数字化、智能化转型持续迭代升级。作为风险转型的重要一环，银行还需要制定与战略目标相一致的风险偏好，强化组合管理，提升资本价值创造能力，实现高质量增长。

在2007-2008 全球金融危机后，国际领先银行的风险管理转型历程值得国内银行借鉴。此外金控集团的风险管控也已成为行业重大课题之一。有鉴于此，麦肯锡分享了花旗、汇丰、高盛等领先银行历经危机考验，却依然保持业界翘楚地位的案例和专家访谈。这些富有洞见的文章凝聚了麦肯锡专家与金融、风险管理和互联网科技创新实践者的集体智慧，是麦肯锡与全球各地风险管理领导者并肩耕耘的成果。

值国内银行业向高质量发展转变之际，麦肯锡由衷希望本季刊能够激发各方，就如何构建风险管理竞争力开展理论探讨和实践探索，能够帮助中国银行业CEO 们更高效、更全面、更从容地完成风险管理转型，从而推动业务模式的变革与创新，成功驾驭风险，为股东创造可持续价值。

部分章节内容节选

面向2025年，全球银行首席风险官面对的六大趋势

银行风险管理可能会在2025年之前出现翻天覆地的变化，这些实质性变革将由多方面的结构性趋势推动。风险管理将会承担更加广泛的职责，深入触及战略层面，并与银行其他部门更紧密协作。银行必须在接下来十年内再造风险体系，从现在开始祭出组合拳，平衡短期与长期愿景，做大做强风险管理职能。

银行风险管理在过去十年发生了巨大变化。全球金融危机背景下，顺势新出台的监管法规以及开出的罚单掀起了一波风险职能的变革浪潮，包括资本、杠杆、流动性和融资要求更为具体严苛，包括《有效风险数据收集和风险报告准则》(BCBS239)等在内的风险报告标准也有所提高。合规和行为标准的收紧也提高了非金融风险管理的重要性。业界对银行风险偏好陈述期望的提高也催生了压力测试，随后成为一种主要的监管工具。同时，银行加大了投入，强化风险文化，让董事会更密切地参与风险决策，进一步定义阐明了自身的防范机制。由于上述及其他变化的体量，大部分银行的风险职能仍处于转型之中，应对不断提高的要求。

没人会在2007年料想到风险职能在之后十年中经历的巨变。自然而然，业界期望未来十年会更加风平浪静，然而麦肯锡的看法却恰恰相反。

虽然并未手握水晶球，无法预知2025年的银行风险职能，或者怎样的金融危机或技术变革会在此期间颠覆风险管理，但麦肯锡认为，六大结构性趋势可能从根本上重塑未来十年银行风险管理的格局。

本文将首先阐述六大结构性趋势，随后勾勒2025年风险职能的面貌，同时重点指出，负责风控的高管应当从现在开始做好的准备应对这些趋势。麦肯锡基于客户风险管理服务经验、相关议题研究(如银行业未来监管、数字银行、先进分析等)以及与全球银行资深高管、首席风险官(CRO)和风险管理人员的大量讨论提出了相关洞见和建议。

诚然，未来十年会发生种种深刻影响风险职能且难以预料的事件，但麦肯锡相信，六大关键趋势的影响力大，确定性高，足以描绘出风险职能的未来图景。

趋势一：监管拓宽加深

四大因素正在推动监管范围的持续扩大。首先，全球金融危机爆发以来，公众和政府对银行失败的容忍度日益降低，利用纳税人金钱干预救助银行的意愿早已不复存在。2008年后，新的监管制度扩大了监管范围，全面收紧了微观和宏观审慎监管。开放性条款还涉及未来计算监管资本的内部模型，以及标准法是否可以作为底线使用。例如，巴塞尔协议IV拟降低银行内部模型的复杂度，缩小内部模型与标准法之间的差异。这些可能的变革会深刻影响按揭贷款或优质企业贷款等低风险组合。

趋势二：客户期望改变

未来十年内，客户期望改变和技术发展料将引发银行业巨变，使行业改头换面。届时，技术普及对客户而言可能就如家常便饭。到2025年，如今技术运用娴熟的年轻一代将年满40岁以上，从而成为银行未来收入的主要贡献者。与此同时，年纪较大的银行客户使用新科技的速度预计也会大幅加快。无论是在发达市场还是新兴市场，银行客户对新科技的利用已呈现爆发式发展。

趋势三：让技术和分析助力风险职能

科技不仅改变了客户行为，高级分析能力的发展也孕育了全新风险管理技术。层出不穷的新技术带来了成本更低、速度更快的计算能力和数据存储，推动了更有效的风险决策支持和流程整合。虽然未来十年还将出现大量未知的创新，并显著影响风险管理进程。

趋势四：其他(非金融)风险类型正在出现

金融风险管理在过去20年取得了长足进步，但其他风险管理却更似原地踏步，尤其是非金融风险。过去五年来，运营合规风险相关的罚款、损失、法律成本飙升，迫使银行不得不开始关注这些风险。先前已经提到未来监管趋严，运营风险资本要求可能提高，这种成本骤增可能还将进一步加剧。

趋势五：通过消除偏见更科学制定风险决策

另一种风险来源于偏见导致的错误决策。过去30年来，在理解“真实的消费者”如何做出经济行为决策方面已经取得了巨大进步，而不是仅仅停留在传统理论中的“理性经济人”。即使人们试图理性认真解决问题也无法提出最佳答案，主要也是由于各种有意无意的偏见作祟。人们倾向过于自信，比如美国93%的汽车驾驶员认为自己在所有驾驶员中排在前50%;87%的斯坦福MBA学生在一项实验中对自己的评分高于平均水平。